Сравнение BX с MSFT
BX (Blackstone Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BX показывает доходность -18.67%, а MSFT немного ниже – -18.85%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.59% против 24.39% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам BX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BX and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between BX and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
MSFT:
$2.91T
BX:
$3.90
MSFT:
$16.79
BX:
31.45
MSFT:
23.27
BX:
11.56
MSFT:
1.63
BX:
6.41
MSFT:
9.16
BX:
11.50
MSFT:
7.02
BX:
$14.99B
MSFT:
$318.27B
BX:
$13.12B
MSFT:
$217.41B
BX:
$7.37B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BX
MSFT
Сравнение BX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.53 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.08 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и MSFT
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -69.38% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -33.91% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -33.91% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -37.15% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -37.15% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -27.46% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -21.78% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 16.48% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и MSFT
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 10.52% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 22.31% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 25.42% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 26.66% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 27.06% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и MSFT
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и MSFT
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BX and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs MSFT's -69.38%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор