Сравнение BX с MEDP
BX (Blackstone Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BX returned 8.46%/yr vs 21.17%/yr for MEDP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BX показывает доходность -17.45%, а MEDP немного выше – -16.76%.
BX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 22.84%
MEDP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -16.39%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BX и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -17.45% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -16.76% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between BX and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between BX and MEDP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$97.66B
MEDP:
$13.54B
BX:
$3.90
MEDP:
$15.63
BX:
31.93
MEDP:
29.90
BX:
11.74
MEDP:
0.90
BX:
6.51
MEDP:
5.14
BX:
11.67
MEDP:
22.63
BX:
$14.99B
MEDP:
$2.68B
BX:
$13.12B
MEDP:
$778.59M
BX:
$7.37B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. MEDP — Ранг доходности на риск
BX
MEDP
Сравнение BX c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.56 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 3.45 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и MEDP
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -42.87% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -36.61% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -39.38% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -42.87% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.10% | -24.67% | -9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -12.93% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.29% | 16.52% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и MEDP
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 6.66% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 37.76% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 69.10% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 51.61% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 49.75% | -13.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и MEDP
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.99% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и MEDP
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BX and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.54%) compared to MEDP (6.66%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор