Сравнение BX с FIX
BX (Blackstone Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 51.27%/yr for FIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 22.59% против 51.27% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
Сравнение доходности по годам BX и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between BX and FIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between BX and FIX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
FIX:
$66.19B
BX:
$3.90
FIX:
$34.64
BX:
31.45
FIX:
54.21
BX:
11.56
FIX:
0.82
BX:
6.41
FIX:
6.54
BX:
11.50
FIX:
23.51
BX:
$14.99B
FIX:
$10.14B
BX:
$13.12B
FIX:
$2.55B
BX:
$7.37B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. FIX — Ранг доходности на риск
BX
FIX
Сравнение BX c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 17.58 | -17.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 59.47 | -59.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и FIX
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -93.36% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -15.78% | -28.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -46.05% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -46.05% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -49.68% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -8.03% | -27.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -38.06% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 4.66% | +19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и FIX
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 15.34% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 38.30% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 54.05% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 44.66% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 42.44% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и FIX
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и FIX
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
BX and FIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.34%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор