Сравнение BX с FICO
BX (Blackstone Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 22.59% против 26.62% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам BX и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BX and FICO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between BX and FICO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
FICO:
$28.00B
BX:
$3.90
FICO:
$31.51
BX:
31.45
FICO:
37.43
BX:
11.56
FICO:
1.99
BX:
6.41
FICO:
12.60
BX:
$14.99B
FICO:
$2.26B
BX:
$13.12B
FICO:
$1.90B
BX:
$7.37B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. FICO — Ранг доходности на риск
BX
FICO
Сравнение BX c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.65 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.24 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и FICO
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -79.26% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -52.12% | +7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -61.28% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -61.28% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -61.28% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -50.50% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -18.03% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 27.47% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и FICO
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 12.67%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 14.33% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 39.21% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 50.67% | -15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 40.73% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 38.07% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и FICO
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и FICO
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
BX and FICO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs FICO's -79.26%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор