PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с BOXX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, BX returned 12.17%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.71%.

BX

1 день
-5.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-18.71%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.34%
10 лет*
21.86%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BX
Blackstone Inc.		-25.16%-7.84%35.07%82.75%0.69%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.71%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between BX and BOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

BX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
12.38

-12.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
34.94

-35.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

8.67

-7.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

57.81

-58.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

493.36

-494.12

BX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и BOXX

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-0.12%

-87.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-0.07%

-44.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-0.12%

-46.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.25%

-0.01%

-40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.40%

-0.00%

-26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.83%

0.01%

+24.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и BOXX

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

0.10%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.32%

0.26%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

0.32%

+35.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

0.37%

+39.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

0.37%

+35.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и BOXX

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
Blackstone Inc.		4.40%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%

Часто задаваемые вопросы

BX and BOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (13.66%) compared to BOXX (0.10%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор