Сравнение BX с BIL
BX (Blackstone Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BX returned 21.86%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 21.86% против 2.20% соответственно.
BX
- 1 день
- -5.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -25.85%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 21.86%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам BX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -25.16% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BX and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BX
BIL
Сравнение BX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 87.41 | -86.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 353.28 | -353.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2,801.36 | -2,802.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и BIL
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -0.78% | -87.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -0.01% | -44.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -0.01% | -46.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -0.09% | -49.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -0.21% | -49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.25% | 0.00% | -40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.40% | -0.26% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.83% | 0.00% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и BIL
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 0.07% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 0.14% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 0.20% | +35.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 0.26% | +39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 0.26% | +35.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и BIL
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 4.40% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
BX and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.66%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор