PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

BWZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.53% против 17.41% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий BWZ и SPMO

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.96

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.90

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.93

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.87

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.86

-0.89

Корреляция

Корреляция между BWZ и SPMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SPMO

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SPMO

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-30.95%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.70%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-22.74%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-30.95%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-7.31%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-4.66%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.60%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SPMO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.22%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

12.80%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

22.77%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

19.08%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

20.09%

-13.13%