Сравнение BWZ с SHY
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 1.62%/yr for SHY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BWZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SHY.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и SHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.60% против 1.62% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
SHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам BWZ и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.43% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Correlation
The correlation between BWZ and SHY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.27 |
Over the past year, BWZ and SHY have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. SHY — Ранг доходности на риск
BWZ
SHY
Сравнение BWZ c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.24 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 12.62 | -13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и SHY
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -5.71% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -0.89% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -0.97% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.15% | -5.71% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -5.71% | -19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -0.31% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -0.52% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.23% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и SHY
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.50% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 1.01% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 1.37% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 1.99% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.57% | +5.38% |
Сравнение комиссий BWZ и SHY
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и SHY
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SHY в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and SHY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWZ has higher volatility (1.78%) compared to SHY (0.50%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs SHY's -5.71%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.62% vs -0.60% for BWZ. On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.62% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BWZ.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.12% for BWZ.
BWZ is categorized as International Government Bonds, while SHY is Government Bonds. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 0.15% for SHY.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и SHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор