PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с SHY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

BWZ и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.56% против 1.65% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий BWZ и SHY

BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.48

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

4.07

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.06

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

15.56

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.48

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

1.06

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.29

-1.32

Корреляция

Корреляция между BWZ и SHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и SHY

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		1.88%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и SHY

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-5.71%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.89%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-5.71%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-5.71%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-0.47%

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-0.52%

-15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.23%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и SHY

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.58%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

0.89%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

1.45%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

1.97%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

1.56%

+5.40%