PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с ILF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).

BWZ и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.47%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: -0.56% против 8.47% соответственно.

BWZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-2.27%
1 год
4.60%
3 года*
1.67%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
-0.56%

ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO

Сравнение комиссий BWZ и ILF

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILF в 0.48%.

ILF
iShares Latin American 40 ETF
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.48

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.06

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.47

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

15.54

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ILF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.48

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.30

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между BWZ и ILF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и ILF

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ILF в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.05%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и ILF

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и ILF.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-67.48%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.67%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-29.71%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-57.79%

+32.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-4.82%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-24.07%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.65%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и ILF

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

11.60%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

17.90%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

23.59%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

23.24%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

28.59%

-21.63%