PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWZ с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

BWZ и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWZ и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWZ показывает доходность -1.18%, а IGOV немного ниже – -1.19%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.53% против -1.31% соответственно.

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий BWZ и IGOV

И BWZ, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BWZ vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWZIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.62

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.03

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.75

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWZ vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGOV равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWZIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.01

-0.04

Корреляция

Корреляция между BWZ и IGOV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IGOV

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IGOV

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BWZIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-35.88%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.70%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-33.17%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-35.88%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-24.53%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-10.89%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.15%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.66%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWZIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.57%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

5.30%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

9.04%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

9.87%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

8.58%

-1.62%