Сравнение BWZ с IGOV
BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.52%/yr vs -1.49%/yr for IGOV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.52% против -1.49% соответственно.
BWZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 1.33%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- -0.52%
IGOV
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам BWZ и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.27% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.95% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between BWZ and IGOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between BWZ and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWZ vs. IGOV — Ранг доходности на риск
BWZ
IGOV
Сравнение BWZ c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWZ | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.31 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.67 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWZ и IGOV
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWZ | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -35.88% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -5.70% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -10.65% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -32.92% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -35.88% | +10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -25.11% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -11.10% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.69% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и IGOV
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеют волатильность 1.76% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWZ | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.83% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 6.40% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 8.07% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 9.97% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 8.59% | -1.65% |
Сравнение комиссий BWZ и IGOV
И BWZ, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и IGOV
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности IGOV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.11% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.44% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BWZ and IGOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.83%) compared to BWZ (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs IGOV's -35.88%.
On 10-year performance, BWZ leads with -0.52% vs -1.49% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.52% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ and IGOV have the same expense ratio: 0.35% per year.
BWZ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.44% for IGOV.
BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
BWZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWZ и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор