PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с IGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - BWZ tracks the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized while IGOV tracks the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs -1.48%/yr for IGOV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BWZ превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.60% против -1.48% соответственно.

BWZ

1 день
0.03%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-2.50%
3 года*
2.04%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-0.60%

IGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.51%
3 года*
1.78%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
-1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.96%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.66%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between BWZ and IGOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.76

The correlation between BWZ and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Доходность на риск

BWZ vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.39

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.44

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.97

-0.06

BWZ vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGOV равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и IGOV

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и IGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-35.88%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.70%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-10.65%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-32.92%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-35.88%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.44%

-24.89%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-11.06%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и IGOV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.30%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

6.35%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

8.12%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

9.97%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

8.60%

-1.66%

Сравнение комиссий BWZ и IGOV

И BWZ, и IGOV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и IGOV

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IGOV в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and IGOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (2.30%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, BWZ leads with -0.60% vs -1.48% for IGOV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BWZ has performed better with a -0.60% return vs -1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ and IGOV have the same expense ratio: 0.35% per year.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.43% for IGOV.

BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

IGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор