Сравнение BWZ с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BWZ и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWZ и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.47% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: -0.56% против 1.75% соответственно.
BWZ
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -0.56%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и DFGFX
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
BWZ vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
BWZ
DFGFX
Сравнение BWZ c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWZ | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.71 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.85 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.61 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.87 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 5.76 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWZ | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.71 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 1.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.27 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между BWZ и DFGFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и DFGFX
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.05% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и DFGFX
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWZ | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -4.00% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -1.41% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -4.00% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | -4.00% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | 0.00% | -23.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -0.23% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.46% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и DFGFX
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWZ | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.22% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 0.44% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 1.56% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 1.81% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.36% | +5.60% |