PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWXT с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, BWXT returned 19.18%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 19.18% против 10.22% соответственно.

BWXT

1 день
-1.36%
1 месяц
-14.64%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.02%
1 год
44.72%
3 года*
44.37%
5 лет*
25.04%
10 лет*
19.18%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		7.16%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BWXT and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.40

The correlation between BWXT and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BWXT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.21

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.84

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.75

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

10.92

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWXT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.21

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BWXT и XLE

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-71.26%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.42%

-12.05%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-20.14%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-26.04%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-66.81%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.42%

-6.15%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-17.98%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.14%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и XLE

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.25%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

16.58%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.54%

20.53%

+24.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

26.02%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

29.59%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и XLE

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BWXT and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (10.63%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор