Сравнение BWXT с MSFT
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.03% против 24.39% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам BWXT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BWXT and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
MSFT:
$2.91T
BWXT:
$3.75
MSFT:
$16.79
BWXT:
51.53
MSFT:
23.27
BWXT:
13.62
MSFT:
1.63
BWXT:
5.26
MSFT:
9.16
BWXT:
13.89
MSFT:
7.02
BWXT:
$3.38B
MSFT:
$318.27B
BWXT:
$566.27M
MSFT:
$217.41B
BWXT:
$534.48M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BWXT
MSFT
Сравнение BWXT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.53 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.08 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и MSFT
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -69.38% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -33.91% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -33.91% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -37.15% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -37.15% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -27.46% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -21.78% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 16.48% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и MSFT
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 10.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 22.31% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 25.42% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 26.66% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 27.06% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и MSFT
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и MSFT
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs MSFT's -69.38%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор