PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWXT с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWXT с CB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWXT и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции BWXT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 20.03% против 12.26% соответственно.

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%

CB

1 день
0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWXT и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%
CB
Chubb Limited		5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between BWXT and CB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.31

The correlation between BWXT and CB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWXT:

$17.78B

CB:

$129.48B

EPS

BWXT:

$3.75

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

BWXT:

51.53

CB:

11.58

Коэффициент PEG

BWXT:

13.62

CB:

0.80

Коэффициент P/S

BWXT:

5.26

CB:

2.72

Коэффициент P/B

BWXT:

13.89

CB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

BWXT:

$3.38B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWXT:

$566.27M

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

BWXT:

$534.48M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWX Technologies, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

BWXT vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWXT c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWXTCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.37

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.64

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

3.73

+0.32

BWXT vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWXT на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWXT и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWXT и CB

Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.88%

-50.99%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.14%

-9.36%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.87%

-14.35%

-18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-19.26%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-42.59%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-3.68%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.68%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

4.11%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BWXT и CB

BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

6.08%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.21%

13.12%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

17.67%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

20.33%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

23.69%

+7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWXT и CB

Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CB в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CB
Chubb Limited		1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWXT и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
860.22M
1.88B
(BWXT) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWXT and CB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CB's -50.99%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWXT и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор