PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.28%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. BWX charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BWX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -1.28% против 12.34% соответственно.

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BWX and YCS is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.60

The correlation between BWX and YCS shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BWX vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.92

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.44

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.97

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

12.40

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.92

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

1.12

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BWX и YCS

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-49.56%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.30%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-23.05%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-27.32%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-27.32%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

0.00%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-19.93%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и YCS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.41%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.75%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

12.32%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

17.27%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

21.10%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

19.01%

-10.35%

Сравнение комиссий BWX и YCS

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и YCS

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and YCS have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.75%) compared to BWX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs -1.28% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for YCS.

BWX is categorized as International Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор