Сравнение BWX с XLU
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности BWX и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.44% против 9.12% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
XLU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам BWX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 7.94% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between BWX and XLU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. XLU — Ранг доходности на риск
BWX
XLU
Сравнение BWX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.53 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.18 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и XLU
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -51.98% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -9.18% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -17.26% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -25.26% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -36.07% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -3.46% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -10.20% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.40% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.48% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.80% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 14.90% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 17.34% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 19.28% | -10.62% |
Сравнение комиссий BWX и XLU
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и XLU
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности XLU в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and XLU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (4.48%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.12% vs -1.44% for BWX. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.12% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
XLU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.42% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while XLU is Utilities Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор