Сравнение BWX с XLU
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.41%/yr vs 9.45%/yr for XLU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности BWX и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.41% против 9.45% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
XLU
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам BWX и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 8.84% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between BWX and XLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. XLU — Ранг доходности на риск
BWX
XLU
Сравнение BWX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.87 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.96 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и XLU
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -51.98% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.18% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -17.26% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -25.26% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -36.07% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -2.65% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.21% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.33% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и XLU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.02%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.29% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 11.68% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 14.68% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 17.30% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 19.28% | -10.62% |
Сравнение комиссий BWX и XLU
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и XLU
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности XLU в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.61% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and XLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.29%) compared to BWX (2.02%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.45% vs -1.41% for BWX. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.45% return vs -1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
XLU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while XLU is Utilities Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор