PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

BWX и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -1.17% против 9.79% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий BWX и XLU

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

BWX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.27

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.73

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.21

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.31

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.51

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.41

-0.36

Корреляция

Корреляция между BWX и XLU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и XLU

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BWX и XLU

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-51.98%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.18%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-25.26%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-36.07%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-2.72%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-10.26%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.82%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и XLU

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.09%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

10.36%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.79%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

17.18%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

19.21%

-10.57%