PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

BWX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.17% против 11.23% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий BWX и XLE

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

BWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.18

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.56

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.61

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

4.23

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.18

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.89

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.31

-0.26

Корреляция

Корреляция между BWX и XLE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и XLE

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок BWX и XLE

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-71.26%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-18.79%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-26.04%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-66.81%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-5.74%

-18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-18.05%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.15%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.45%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

14.46%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

25.21%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

26.09%

-16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

29.50%

-20.86%