PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.28%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности BWX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.28% против 10.22% соответственно.

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between BWX and XLE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.11

The correlation between BWX and XLE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BWX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.21

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.84

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.75

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.92

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.21

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.79

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.35

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.31

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BWX и XLE

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-71.26%

+37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-12.05%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-20.14%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-26.04%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-66.81%

+32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-6.15%

-17.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-17.98%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.14%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.41%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

8.25%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

16.58%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

20.53%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

26.02%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

29.59%

-20.93%

Сравнение комиссий BWX и XLE

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и XLE

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BWX and XLE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to BWX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs -1.28% for BWX. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.37% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while XLE is Energy Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор