Сравнение BWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BWX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.99% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.17% против 14.14% соответственно.
BWX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- -1.17%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWX и VOO
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BWX
VOO
Сравнение BWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.53 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.55 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.31 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.71 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.79 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.83 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между BWX и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и VOO
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.30% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BWX и VOO
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -33.99% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -11.98% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -24.52% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -33.99% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.04% | -5.55% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.72% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и VOO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 5.34% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | 9.47% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 18.11% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 16.82% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 17.99% | -9.35% |