Сравнение BWX с USOY
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. BWX is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, BWX returned -2.28% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BWX charges 0.35%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BWX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BWX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- -1.28%
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.91% | 7.67% | -0.31% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between BWX and USOY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.29 |
The correlation between BWX and USOY shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. USOY — Ранг доходности на риск
BWX
USOY
Сравнение BWX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.03 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.74 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.89 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.99 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BWX и USOY
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -17.46% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -14.29% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -5.11% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -6.47% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 7.42% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и USOY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.41%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 11.62% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 27.18% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 30.44% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 26.13% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 26.13% | -17.47% |
Сравнение комиссий BWX и USOY
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и USOY
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.37% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and USOY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to BWX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -2.28% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.37% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор