PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.27%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности BWX и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -1.27% против 3.57% соответственно.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between BWX and USO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.09

The correlation between BWX and USO shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

BWX vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.21

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.80

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.79

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.00

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.21

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок BWX и USO

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-98.19%

+64.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-20.39%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-26.05%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-36.23%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-86.75%

+52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-85.45%

+61.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-75.30%

+65.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

10.84%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и USO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.42%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

14.97%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

38.35%

-32.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

44.32%

-36.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

36.09%

-26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

39.00%

-30.34%

Сравнение комиссий BWX и USO

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и USO

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and USO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to BWX (2.42%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -1.27% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for USO.

BWX is categorized as International Government Bonds, while USO is Oil & Gas. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and USCF. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор