PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с SPTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI).

BWX и SPTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.11%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SPTI с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.40% соответственно.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

SPTI

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.86%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ

Сравнение комиссий BWX и SPTI

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTI в 0.06%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Доходность на риск

BWX vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXSPTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.00

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.51

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.70

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.17

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPTI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.00

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.32

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между BWX и SPTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и SPTI

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPTI в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.82%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BWX и SPTI

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и SPTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-16.12%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.39%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-15.06%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-16.12%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-2.09%

-21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-2.93%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.78%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и SPTI

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.35%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.31%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

3.86%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

5.33%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

4.36%

+4.28%