Сравнение BWX с JPRE
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. BWX is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, BWX returned 1.02%/yr vs 10.20%/yr for JPRE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности BWX и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 13.29%.
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
JPRE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -6.47% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 13.29% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between BWX and JPRE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. JPRE — Ранг доходности на риск
BWX
JPRE
Сравнение BWX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.66 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 4.55 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и JPRE
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -23.84% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -7.70% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -16.27% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.60% | -0.70% | -22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -8.10% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и JPRE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.49%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.15% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 10.07% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 13.47% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 18.29% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 18.29% | -9.62% |
Сравнение комиссий BWX и JPRE
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и JPRE
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности JPRE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.20% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and JPRE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPRE has higher volatility (5.15%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, JPRE leads with 10.20% vs 1.02% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JPRE has performed better with a 10.20% return vs 1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 2.20% for JPRE.
BWX is categorized as International Government Bonds, while JPRE is REIT. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.50% for JPRE.
JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор