PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWX с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWX и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IYH с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: -1.31% против 9.63% соответственно.


BWX

1 день
0.27%
1 месяц
1.08%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-2.80%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-1.31%

IYH

1 день
-0.46%
1 месяц
5.37%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.60%
1 год
14.30%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.89%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и IYH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-1.42%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-1.10%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%

Correlation

The correlation between BWX and IYH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.12

Over the past year, BWX and IYH have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Доходность на риск

BWX vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг доходности на риск BWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWXIYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.35

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

3.21

-4.11

BWX vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IYH равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и IYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и IYH

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и IYH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-43.12%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-10.64%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-17.91%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-17.91%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-28.40%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.60%

-4.38%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-8.96%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и IYH

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.49%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.97%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

10.61%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

15.11%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

14.97%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

16.75%

-8.08%

Сравнение комиссий BWX и IYH

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYH в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и IYH

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IYH в 1.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
2.36%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.51%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы


BWX and IYH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (4.97%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs IYH's -43.12%.

On 10-year performance, IYH leads with 9.63% vs -1.31% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.63% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.

BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.51% for IYH.

BWX is categorized as International Government Bonds, while IYH is Health & Biotech Equities. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.43% for IYH.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор