Сравнение BWX с GTIP
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BWX returned -4.33%/yr vs 1.02%/yr for GTIP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWX charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.
Доходность
Сравнение доходности BWX и GTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 1.39%.
BWX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.41%
GTIP
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWX и GTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.85% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | 2.46% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 1.39% | 6.63% | 2.04% | 3.88% | -12.14% | 5.86% | 10.83% | 8.33% | 0.32% |
Correlation
The correlation between BWX and GTIP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between BWX and GTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. GTIP — Ранг доходности на риск
BWX
GTIP
Сравнение BWX c GTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | GTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.89 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.85 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и GTIP
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -14.31% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -2.02% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -4.47% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -14.31% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -0.47% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -4.21% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.65% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и GTIP
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | GTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.15% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 2.47% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 3.37% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 6.05% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 6.00% | +2.66% |
Сравнение комиссий BWX и GTIP
BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и GTIP
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GTIP в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 4.70% | 4.58% | 3.52% | 2.77% | 6.47% | 3.82% | 1.04% | 2.34% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and GTIP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWX has higher volatility (2.02%) compared to GTIP (1.15%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs GTIP's -14.31%.
On 5-year performance, GTIP leads with 1.02% vs -4.33% for BWX. On fees, GTIP is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.02% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GTIP is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.
GTIP has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while GTIP is Inflation-Protected Bonds. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.12% for GTIP.
GTIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и GTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор