PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWX с GTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP).

BWX и GTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. GTIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BWX и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWX и GTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%2.61%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		0.48%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 0.48%.

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%

GTIP

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.85%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с IUSBGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с VTIPGTIP с STPZGTIP с ^GSPC

Сравнение комиссий BWX и GTIP

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GTIP в 0.12%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Доходность на риск

BWX vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXGTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.71

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.00

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.02

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.04

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GTIP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.54

-0.49

Корреляция

Корреляция между BWX и GTIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и GTIP

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности GTIP в 3.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		3.89%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWX и GTIP

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и GTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BWXGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-14.31%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.86%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-14.31%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.04%

-1.36%

-22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.32%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.96%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и GTIP

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWXGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.42%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

2.33%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

4.03%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

6.08%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

6.06%

+2.58%