Сравнение BWX с FAAR
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. BWX is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.40%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности BWX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -1.40% против 4.69% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -4.10%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -1.40%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам BWX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -2.90% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between BWX and FAAR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.01 |
The correlation between BWX and FAAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
BWX
FAAR
Сравнение BWX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.52 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.18 | -16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и FAAR
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -18.03% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -6.29% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -11.54% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -18.03% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -18.03% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -6.29% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.82% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.87% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и FAAR
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.55% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 9.68% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.69% | 13.38% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 12.96% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 11.54% | -2.87% |
Сравнение комиссий BWX и FAAR
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и FAAR
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.40% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and FAAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -1.40% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.40% for BWX.
BWX is categorized as International Government Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор