PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BWX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BWX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -1.40% против 4.69% соответственно.


BWX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-4.10%
3 года*
0.68%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
-1.40%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-2.90%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between BWX and FAAR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.01

The correlation between BWX and FAAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

BWX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BWX
Ранг доходности на риск BWX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 22
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BWXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.52

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

15.18

-16.45

BWX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWX и FAAR

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BWXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-18.03%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.29%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-11.54%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.78%

-18.03%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-18.03%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-6.29%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-7.82%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.87%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и FAAR

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.09%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BWXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.55%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.68%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

13.38%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

12.96%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

11.54%

-2.87%

Сравнение комиссий BWX и FAAR

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и FAAR

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FAAR в 9.66%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
2.40%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы


BWX and FAAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.55%) compared to BWX (2.09%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -1.40% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.40% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор