Сравнение BWX с DBE
BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.44%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BWX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -1.44% против 11.45% соответственно.
BWX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -4.43%
- 10 лет*
- -1.44%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BWX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -3.06% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between BWX and DBE is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between BWX and DBE shifts across timeframes, from -0.42 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWX vs. DBE — Ранг доходности на риск
BWX
DBE
Сравнение BWX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.34 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.00 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWX и DBE
Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.05% | -86.69% | +52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -24.72% | +18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.22% | -24.72% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.78% | -38.74% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.05% | -60.84% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -36.07% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -57.19% | +47.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 8.26% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWX и DBE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 1.76%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 11.68% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 32.70% | -26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 35.99% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 29.88% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 28.39% | -19.73% |
Сравнение комиссий BWX и DBE
BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWX и DBE
Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.42% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWX and DBE have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to BWX (1.76%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -1.44% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
BWX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.29% for DBE.
BWX is categorized as International Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор