PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.28%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BWX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -1.28% против 12.03% соответственно.

BWX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.77%
1 год
-2.28%
3 года*
1.18%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
-1.28%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.91%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between BWX and DBE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.09

The correlation between BWX and DBE shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BWX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.43

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.96

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.89

-6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

11.53

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.43

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.43

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BWX и DBE

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-86.69%

+52.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-14.41%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-23.89%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-38.74%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-60.84%

+26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.98%

-30.27%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-57.31%

+47.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

7.35%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и DBE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.41%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

12.95%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

30.86%

-25.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

34.97%

-27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

29.39%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

28.33%

-19.67%

Сравнение комиссий BWX и DBE

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и DBE

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and DBE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BWX (2.41%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs -1.28% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.10% for DBE.

BWX is categorized as International Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор