PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.27%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности BWX и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: -1.27% против 13.13% соответственно.

BWX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.65%
3 года*
1.22%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.27%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.73%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between BWX and BNO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.03

The correlation between BWX and BNO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

BWX vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.15

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.65

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

4.99

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.39

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.15

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.67

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.14

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BWX и BNO

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-87.06%

+53.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-17.87%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-23.75%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-33.70%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-75.18%

+41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-12.72%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-40.16%

+30.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

9.48%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и BNO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) составляет 2.42%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что BWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

14.12%

-11.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

36.21%

-30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

41.56%

-33.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

35.40%

-25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

36.69%

-28.03%

Сравнение комиссий BWX и BNO

BWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и BNO

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.37%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BWX and BNO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to BWX (2.42%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs -1.27% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs -1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BWX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for BNO.

BWX is categorized as International Government Bonds, while BNO is Oil & Gas. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор