PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWNYX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWNYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		4.44%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.80% против 14.14% соответственно.

BWNYX

1 день
2.03%
1 месяц
-7.53%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.67%
1 год
14.28%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.80%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с AVEMXBWNYX с FSMDXBWNYX с FTSIXBWNYX с LLSCXBWNYX с MISIXBWNYX с PFSLXBWNYX с QCGDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий BWNYX и VOO

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

BWNYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.55

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

7.31

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между BWNYX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и VOO

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и VOO

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BWNYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-33.99%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-11.98%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-24.52%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.99%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-5.55%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.72%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.55%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и VOO

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWNYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

9.47%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

18.11%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.82%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.99%

-1.86%