Сравнение BWNYX с BIGTX

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 4.80% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BWNYX и BIGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и BIGTX.

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.