PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с BIGTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BWNYX returned 6.24%/yr vs 10.64%/yr for BIGTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 16.21%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.64% соответственно.

BWNYX

1 день
0.66%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.21%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.66%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.24%

BIGTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.99%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		16.21%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
BIGTX
The Texas Fund		20.99%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between BWNYX and BIGTX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.78

The correlation between BWNYX and BIGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

The Texas Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с PFSLXBWNYX с FIIMXBWNYX с GABVXBWNYX с FZFLXBWNYX с FSMDX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

BWNYX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWNYXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.90

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.58

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.43

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

11.78

-8.88

BWNYX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и BIGTX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-77.89%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.07%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-77.89%

+59.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-77.89%

+59.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-77.89%

+46.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-66.37%

+65.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-17.39%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.34%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и BIGTX

Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 4.85%, в то время как у The Texas Fund (BIGTX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.80%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

14.54%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

126.73%

-110.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

90.66%

-74.45%

Сравнение комиссий BWNYX и BIGTX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и BIGTX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIGTX
The Texas Fund		6.10%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and BIGTX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGTX has higher volatility (5.35%) compared to BWNYX (4.85%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор