PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWNYX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

BWNYX управляется Bullfinch. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BWNYX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		4.44%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		10.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 4.80% против 12.31% соответственно.

BWNYX

1 день
2.03%
1 месяц
-7.53%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-6.67%
1 год
14.28%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.80%

FZFLX

1 день
2.07%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с AVEMXBWNYX с BIGTXBWNYX с FSMDXBWNYX с FTSIXBWNYX с GABVXBWNYX с KMVAX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий BWNYX и FZFLX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

BWNYX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWNYXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.20

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.74

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.07

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

8.86

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWNYX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWNYXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.20

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между BWNYX и FZFLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и FZFLX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		52.49%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и FZFLX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BWNYXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-42.03%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-10.68%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-24.77%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-42.03%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-4.27%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.81%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.39%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и FZFLX

Текущая волатильность для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWNYXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.08%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

16.42%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

24.40%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.78%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

20.91%

-4.78%