Сравнение BWNYX с GABVX

С начала года, BWNYX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 4.80% против 7.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BWNYX и GABVX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и GABVX.

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.