PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWNYX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWNYX с GABVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BWNYX (Bullfinch Greater Western New York Series) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BWNYX returned 6.24%/yr vs 7.79%/yr for GABVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BWNYX charges 1.52%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.

Доходность

Сравнение доходности BWNYX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWNYX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции BWNYX уступали акциям GABVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.79% соответственно.

BWNYX

1 день
0.66%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.21%
6 месяцев
-1.33%
1 год
16.66%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.24%

GABVX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.33%
1 год
25.77%
3 года*
15.64%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWNYX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		16.21%7.26%8.05%10.48%-6.99%13.00%1.48%18.83%-8.10%0.73%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		7.82%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Correlation

The correlation between BWNYX and GABVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1989 г.

0.70

The correlation between BWNYX and GABVX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bullfinch Greater Western New York Series

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с BWNYX:
BWNYX с VOOBWNYX с GWSAXBWNYX с PFSLXBWNYX с FIIMXBWNYX с BIGTXBWNYX с FZFLXBWNYX с FSMDX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с FNKFXGABVX с FITIXGABVX с GWSAXGABVX с WOOPXGABVX с GPIQGABVX с JACNX

Доходность на риск

BWNYX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWNYX
Ранг доходности на риск BWNYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWNYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWNYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWNYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWNYX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWNYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWNYX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWNYXGABVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.98

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.82

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.73

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

11.11

-8.22

BWNYX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWNYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWNYX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWNYX и GABVX

Максимальная просадка BWNYX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWNYX и GABVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWNYXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.03%

-63.09%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-9.10%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.17%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-26.39%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-39.69%

+8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.74%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.49%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.23%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BWNYX и GABVX

Bullfinch Greater Western New York Series (BWNYX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BWNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWNYXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.51%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

9.64%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

12.59%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.25%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.51%

-1.30%

Сравнение комиссий BWNYX и GABVX

BWNYX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GABVX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWNYX и GABVX

BWNYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWNYX
Bullfinch Greater Western New York Series		0.00%0.00%0.00%0.66%1.87%2.58%5.75%0.11%0.16%0.27%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.22%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Часто задаваемые вопросы

BWNYX and GABVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWNYX has higher volatility (4.85%) compared to GABVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, BWNYX dropped -51.03% vs GABVX's -63.09%.

GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWNYX и GABVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор