PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWMN с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с BAH

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWMN или BAH.

Корреляция

Корреляция между BWMN и BAH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BWMN и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.36%
41.56%
BWMN
BAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWMN:

-0.57

BAH:

-0.61

Коэф-т Сортино

BWMN:

-0.56

BAH:

-0.67

Коэф-т Омега

BWMN:

0.93

BAH:

0.91

Коэф-т Кальмара

BWMN:

-0.52

BAH:

-0.46

Коэф-т Мартина

BWMN:

-1.02

BAH:

-0.96

Индекс Язвы

BWMN:

28.87%

BAH:

21.56%

Дневная вол-ть

BWMN:

51.90%

BAH:

33.91%

Макс. просадка

BWMN:

-56.21%

BAH:

-44.33%

Текущая просадка

BWMN:

-47.55%

BAH:

-39.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$380.32M

BAH:

$13.81B

EPS

BWMN:

$0.17

BAH:

$6.69

Коэффициент P/E

BWMN:

129.59

BAH:

16.64

Коэффициент P/S

BWMN:

0.89

BAH:

1.17

Коэффициент P/B

BWMN:

1.53

BAH:

11.31

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$331.66M

BAH:

$9.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$167.60M

BAH:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$22.68M

BAH:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -11.70%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -13.12%.

BWMN

С начала года

-11.70%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

1.19%

1 год

-28.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAH

С начала года

-13.12%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-20.54%

5 лет

9.41%

10 лет

16.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWMN и BAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг риск-скорректированной доходности BWMN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWMN c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWMN, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWMN: -0.54
BAH: -0.61
Коэффициент Сортино BWMN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWMN: -0.51
BAH: -0.67
Коэффициент Омега BWMN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWMN: 0.94
BAH: 0.91
Коэффициент Кальмара BWMN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BWMN: -0.50
BAH: -0.46
Коэффициент Мартина BWMN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWMN: -0.97
BAH: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAH равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.61
BWMN
BAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и BAH

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.87%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%

Просадки

Сравнение просадок BWMN и BAH

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что больше максимальной просадки BAH в -44.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.55%
-39.69%
BWMN
BAH

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и BAH

Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеют волатильность 12.11% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
12.12%
BWMN
BAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab