PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BWMN с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWMN с BAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BWMN (Bowman Consulting Group Ltd.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, BWMN returned 15.09%/yr vs -4.30%/yr for BAH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWMN и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWMN показывает доходность -20.08%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -21.46%.

BWMN

1 день
-0.04%
1 месяц
-15.79%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-20.08%
1 год
-17.94%
3 года*
-6.63%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

BAH

1 день
2.06%
1 месяц
-11.79%
6 месяцев
-31.78%
С начала года
-21.46%
1 год
-36.17%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWMN и BAH

2026 (YTD)20252024202320222021
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		-20.08%32.34%-29.76%62.56%2.85%51.75%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-21.46%-33.02%2.00%24.47%25.71%2.18%

Correlation

The correlation between BWMN and BAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWMN:

$462.03M

BAH:

$7.83B

EPS

BWMN:

$0.63

BAH:

$6.94

Коэффициент P/E

BWMN:

41.61

BAH:

9.41

Коэффициент PEG

BWMN:

0.09

BAH:

0.27

Коэффициент P/S

BWMN:

1.17

BAH:

0.71

Коэффициент P/B

BWMN:

1.73

BAH:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

BWMN:

$377.09M

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWMN:

$175.89M

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

BWMN:

$42.71M

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowman Consulting Group Ltd.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с BWMN:
BWMN с EFXBWMN с HURNBWMN с LMBBWMN с FCNBWMN с SPYBWMN с RTXBWMN с IDCC
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с EXPOBAH с FCNBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

BWMN vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWMN
Ранг доходности на риск BWMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWMN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWMN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWMN c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWMNBAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.92

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-1.21

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.77

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.39

+0.61

BWMN vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWMN на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWMN и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWMN и BAH

Максимальная просадка BWMN за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки BAH в -66.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWMN и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWMNBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-66.59%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.60%

-47.12%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.21%

-66.59%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

-66.59%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.60%

-63.48%

+22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-11.05%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.11%

26.09%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BWMN и BAH

Текущая волатильность для Bowman Consulting Group Ltd. (BWMN) составляет 7.39%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что BWMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWMNBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

13.26%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

31.87%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

39.51%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.15%

31.54%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.73%

28.91%

+17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWMN и BAH

BWMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		3.49%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWMN и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowman Consulting Group Ltd. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.78B
(BWMN) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BWMN and BAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (13.26%) compared to BWMN (7.39%). In terms of maximum drawdown, BWMN dropped -56.21% vs BAH's -66.59%.

BWMN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWMN и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор