Сравнение BWDTX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и JMSIX
И BWDTX, и JMSIX имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
BWDTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
BWDTX
JMSIX
Сравнение BWDTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 2.15 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.84 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.54 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.47 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.30 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.86 | 0.76 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.76 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и JMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и JMSIX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и JMSIX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -18.40% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.64% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -11.39% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.39% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.60% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и JMSIX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.59%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.77% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 1.67% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.59% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.70% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.85% | -1.64% |