Сравнение BWBIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и TSAIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BWBIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
TSAIX
Сравнение BWBIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.28 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.10 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и TSAIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и TSAIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -34.58% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.72% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -28.28% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -7.52% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.96% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.71% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и TSAIX
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.39%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.34% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.26% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.32% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 16.20% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 17.62% | +5.69% |