Сравнение BWBIX с SMIFX
BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.87%/yr vs 6.77%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и SMIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 15.94%.
BWBIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
SMIFX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BWBIX и SMIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 5.25% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 15.94% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -14.91% |
Correlation
The correlation between BWBIX and SMIFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.81 |
The correlation between BWBIX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWBIX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск
BWBIX
SMIFX
Сравнение BWBIX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWBIX | SMIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.89 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.12 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и SMIFX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и SMIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWBIX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -54.33% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -7.42% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.98% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -41.36% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -9.47% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -14.27% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.34% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и SMIFX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWBIX | SMIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.23% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 9.99% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 12.44% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 29.07% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 24.21% | -1.05% |
Сравнение комиссий BWBIX и SMIFX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и SMIFX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SMIFX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.23% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.60% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
BWBIX and SMIFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWBIX has higher volatility (6.36%) compared to SMIFX (5.23%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs SMIFX's -54.33%.
SMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWBIX и SMIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор