Сравнение BWBIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWBIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWBIX и SCLAX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
BWBIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
BWBIX
SCLAX
Сравнение BWBIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWBIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.96 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.75 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.24 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 9.02 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWBIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.96 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.01 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BWBIX и SCLAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и SCLAX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и SCLAX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWBIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -5.59% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -2.32% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -5.59% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -1.84% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -1.15% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.58% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и SCLAX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWBIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.19% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 2.01% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 2.66% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 3.07% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 2.75% | +20.56% |