Сравнение BVAOX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: -2.73% против 9.78% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и TISBX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
BVAOX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
BVAOX
TISBX
Сравнение BVAOX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.11 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.65 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.61 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.05 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.11 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.16 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и TISBX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и TISBX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -56.50% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.90% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -31.89% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -41.69% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -7.88% | -33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -9.74% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.70% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и TISBX
Текущая волатильность для Madison Small Cap Fund (BVAOX) составляет 6.53%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.49% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 14.50% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 23.37% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 22.58% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 23.39% | +4.84% |