PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAOX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVAOX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BVAOX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Small Cap Fund (BVAOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVAOX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BVAOX
Madison Small Cap Fund		0.10%-7.16%21.83%16.06%-24.38%20.38%23.06%-49.49%-12.21%-2.21%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: -2.73% против 10.92% соответственно.

BVAOX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.45%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.37%
1 год
1.95%
3 года*
7.53%
5 лет*
0.72%
10 лет*
-2.73%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Small Cap Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BVAOX:
BVAOX с SCMIXBVAOX с VOOBVAOX с MCNAXBVAOX с MBOAXBVAOX с MIIBXBVAOX с BHBFXBVAOX с MAGSX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с BIGRXPRSVX с VOOPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий BVAOX и PRSVX

BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

BVAOX
Madison Small Cap Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

BVAOX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAOX
Ранг доходности на риск BVAOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAOX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVAOXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.44

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.26

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.08

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

8.63

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVAOX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAOX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAOX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVAOXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.44

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.39

Корреляция

Корреляция между BVAOX и PRSVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAOX и PRSVX

Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAOX
Madison Small Cap Fund		10.05%10.06%9.63%0.29%5.51%28.31%6.63%19.91%25.09%0.00%4.73%9.18%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок BVAOX и PRSVX

Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVAOXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.76%

-55.37%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-14.04%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-28.17%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.76%

-40.97%

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.86%

-5.61%

-36.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-7.52%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.68%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAOX и PRSVX

Madison Small Cap Fund (BVAOX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.53% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVAOXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.72%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

16.12%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

23.88%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

20.42%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

21.28%

+6.95%