Сравнение BVAOX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVAOX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.10% | -7.16% | 21.83% | 16.06% | -24.38% | 20.38% | 23.06% | -49.49% | -12.21% | -2.21% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: -2.73% против 9.49% соответственно.
BVAOX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- -2.73%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и BOSOX
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BVAOX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BVAOX
BOSOX
Сравнение BVAOX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVAOX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.03 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAOX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.49 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BVAOX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и BOSOX
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 10.05% | 10.06% | 9.63% | 0.29% | 5.51% | 28.31% | 6.63% | 19.91% | 25.09% | 0.00% | 4.73% | 9.18% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и BOSOX
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -75.76%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVAOX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.76% | -51.32% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.89% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -22.36% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.76% | -36.79% | -38.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.86% | -14.43% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -7.26% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 3.86% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и BOSOX
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVAOX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.68% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 10.66% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 19.02% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.84% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 19.56% | +8.67% |