PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BVAL с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 23.25% vs 29.05% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

BVAL

1 день
0.37%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.55%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и VMAX

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		13.55%12.09%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%13.09%

Correlation

The correlation between BVAL and VMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between BVAL and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и VMAX

Секторы
BVAL
VMAX

Технологии

23.2%
13.3%

Финансовые услуги

16.0%
32.4%

Промышленность

11.5%
5.5%

Здравоохранение

10.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.7%

Энергетика

6.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
5.3%

Недвижимость

3.5%
4.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Технологии

BVAL
23.2%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
VMAX
32.4%

Промышленность

BVAL
11.5%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
VMAX
3.7%

Энергетика

BVAL
6.3%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
VMAX
6.6%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
VMAX
5.3%

Недвижимость

BVAL
3.5%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLSTBVAL с BLUCBVAL с BLUX
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

BVAL vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.34

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.92

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

21.22

-6.75

BVAL vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и VMAX

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-19.05%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.93%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.09%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.47%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.37%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и VMAX

Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.25% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.17%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

12.04%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

15.25%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.25%

-5.08%

Сравнение комиссий BVAL и VMAX

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и VMAX

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		1.32%0.73%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and VMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAL has higher volatility (2.25%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 23.25% for BVAL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.32% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Hartford. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор