Сравнение BVAL с PWV
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам BVAL и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 10.10% |
Correlation
The correlation between BVAL and PWV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. PWV — Ранг доходности на риск
BVAL
PWV
Сравнение BVAL c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.41 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и PWV
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -49.04% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.51% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -9.50% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 9.31% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 14.35% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.16% | -7.03% |
Сравнение комиссий BVAL и PWV
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и PWV
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PWV в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and PWV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.97% for BVAL.
They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор