Сравнение BVAL с JHDV
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 30.01% for JHDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 17.56%.
BVAL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.82% | 12.09% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 11.54% |
Correlation
The correlation between BVAL and JHDV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BVAL and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. JHDV — Ранг доходности на риск
BVAL
JHDV
Сравнение BVAL c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.65 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 14.91 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и JHDV
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -18.97% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -8.26% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.03% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.61% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.02% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и JHDV
Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.43% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.60% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 12.20% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 15.71% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 15.71% | -5.33% |
Сравнение комиссий BVAL и JHDV
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и JHDV
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JHDV в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and JHDV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (4.43%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs JHDV's -18.97%.
On 1-year performance, JHDV leads with 30.01% vs 24.54% for BVAL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHDV has performed better with a 30.01% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
JHDV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.97% for BVAL.
They also come from different issuers: Bluemonte and John Hancock. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор