PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BVAL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с ILCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 23.25% vs 26.85% for ILCV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 11.70%.

BVAL

1 день
0.37%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
10.08%
С начала года
13.55%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.70%
1 год
26.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и ILCV

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		13.55%12.09%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		11.70%17.40%

Correlation

The correlation between BVAL and ILCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between BVAL and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и ILCV

Секторы
BVAL
ILCV

Технологии

23.2%
24.7%

Финансовые услуги

16.0%
16.5%

Промышленность

11.5%
8.6%

Здравоохранение

10.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.5%

Энергетика

6.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.9%

Коммунальные услуги

4.0%
3.5%

Недвижимость

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.4%

Технологии

BVAL
23.2%
ILCV
24.7%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
ILCV
16.5%

Промышленность

BVAL
11.5%
ILCV
8.6%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
ILCV
11.4%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
ILCV
9.6%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
ILCV
7.5%

Энергетика

BVAL
6.3%
ILCV
6.0%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
ILCV
7.9%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
ILCV
3.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
ILCV
2.1%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLSTBVAL с BLUCBVAL с BLUX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

BVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.71

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.81

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.12

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

16.86

-2.40

BVAL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и ILCV

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-58.63%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.55%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-9.27%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и ILCV

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 2.25%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.60%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.29%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

9.95%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

14.20%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

16.62%

-6.45%

Сравнение комиссий BVAL и ILCV

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и ILCV

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ILCV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		1.32%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.56%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BVAL and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCV has higher volatility (2.60%) compared to BVAL (2.25%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, ILCV leads with 26.85% vs 23.25% for BVAL. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 26.85% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

ILCV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.32% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор