PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и ILCV

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%16.78%

Correlation

The correlation between BVAL and ILCV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов BVAL и ILCV

Секторы
BVAL
ILCV

Технологии

20.1%
23.8%

Финансовые услуги

16.9%
16.5%

Промышленность

11.8%
8.8%

Здравоохранение

11.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.6%

Энергетика

6.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.0%

Коммунальные услуги

4.3%
3.5%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Технологии

BVAL
20.1%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
ILCV
16.5%

Промышленность

BVAL
11.8%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
ILCV
9.5%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
ILCV
7.6%

Энергетика

BVAL
6.8%
ILCV
6.0%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
ILCV
8.0%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
ILCV
3.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLUXBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLST
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

BVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.46

+2.09

Просадки

Сравнение просадок BVAL и ILCV

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-58.63%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.60%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-9.32%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и ILCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.82%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

14.21%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

16.66%

-6.53%

Сравнение комиссий BVAL и ILCV

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и ILCV

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BVAL and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.04% for ILCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор