Сравнение BLTD с LFBE
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund actively managed by Bluemonte, while LFBE is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, BLTD returned 0.52% vs -1.14% for LFBE. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for LFBE.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и LFBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у LFBE с доходностью -2.00%.
BLTD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.27%
LFBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.57%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $366.04K | $341.79K | $453.62K | |
| $3.49K | $2.66K | $1.40K |
Сравнение доходности по годам BLTD и LFBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -1.17% | 3.76% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -2.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between BLTD and LFBE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between BLTD and LFBE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. LFBE — Ранг доходности на риск
BLTD
LFBE
Сравнение BLTD c LFBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | LFBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.17 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.37 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и LFBE
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки LFBE в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и LFBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -7.65% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -6.86% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.67% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -3.05% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.13% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и LFBE
Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.80%, в то время как у LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | LFBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.24% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 6.11% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 8.00% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 9.24% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 9.24% | -2.42% |
Сравнение комиссий BLTD и LFBE
BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LFBE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и LFBE
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности LFBE в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.46% | 2.48% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.41% | 12.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and LFBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFBE has higher volatility (2.24%) compared to BLTD (1.80%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.97% vs LFBE's -7.65%.
On 1-year performance, BLTD leads with 0.52% vs -1.14% for LFBE. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 0.52% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for LFBE.
LFBE has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 4.46% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while LFBE is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for LFBE.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и LFBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор