PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с BLUX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLTD returned 5.09% vs 25.14% for BLUX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLTD показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.19%.

BLTD

1 день
0.77%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.19%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и BLUX

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		1.62%3.76%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.19%12.62%

Correlation

The correlation between BLTD and BLUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с IBGLBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLGRBLTD с BLUCBLTD с BVAL
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINTBLUX с BLUI

Доходность на риск

BLTD vs. BLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLTD
Ранг доходности на риск BLTD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLTD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLTD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLTD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLTD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLTD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLTD c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLTDBLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.78

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.50

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.80

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

11.60

-8.97

BLTD vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLTD на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BLUX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLTD и BLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLTD и BLUX

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-9.03%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.80%

-9.03%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.31%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.17%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и BLUX

Текущая волатильность для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) составляет 1.82%, в то время как у Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDBLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.80%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

10.92%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

14.23%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

14.22%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

14.22%

-7.37%

Сравнение комиссий BLTD и BLUX

BLTD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и BLUX

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BLUX в 0.84%

ПозицияTTM2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.88%2.48%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BLTD and BLUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (4.80%) compared to BLTD (1.82%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs BLUX's -9.03%.

On 1-year performance, BLUX leads with 25.14% vs 5.09% for BLTD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 25.14% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BLTD has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.84% for BLUX.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.25% for BLUX.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор