Сравнение BUYZ с WNTR
BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -12.72% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. BUYZ charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BUYZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BUYZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- -11.08%
- С начала года
- -11.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | -11.76% | 12.35% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BUYZ and WNTR is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BUYZ
WNTR
Сравнение BUYZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUYZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.02 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.72 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUYZ и WNTR
Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -42.65% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -42.65% | +11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -10.67% | -32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -20.46% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 16.63% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYZ и WNTR
Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.64%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 17.89% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 47.05% | -28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 53.81% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 53.49% | -26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 53.49% | -23.68% |
Сравнение комиссий BUYZ и WNTR
BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYZ и WNTR
BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYZ and WNTR have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BUYZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.72% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BUYZ.
BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUYZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор