PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - BUYZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. BUYZ is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, BUYZ returned 11.07%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

BUYZ

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-13.70%
3 года*
11.07%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-15.59%8.70%28.25%39.13%-49.81%-20.98%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between BUYZ and QCLR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.70

The correlation between BUYZ and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYZ и QCLR

Секторы
BUYZ
QCLR

Потребительский циклический сектор

41.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

21.9%
15.8%

Технологии

15.9%
53.8%

Финансовые услуги

7.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.7%

Промышленность

4.7%
2.9%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Здравоохранение

0.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
41.0%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

BUYZ
21.9%
QCLR
15.8%

Технологии

BUYZ
15.9%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

BUYZ
7.8%
QCLR
0.2%

Потребительский защитный сектор

BUYZ
6.1%
QCLR
7.7%

Промышленность

BUYZ
4.7%
QCLR
2.9%

Недвижимость

BUYZ
2.5%
QCLR
0.1%

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
QCLR
4.2%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

QCLR
1.1%

Энергетика

BUYZ

-

QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с ANWPXBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с GABFBUYZ с XLYBUYZ с XDAT
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

BUYZ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.17

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.60

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.12

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.02

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.17

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.67

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и QCLR

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-21.77%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-10.22%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-13.58%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.52%

-0.89%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-6.20%

-32.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

2.84%

+12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и QCLR

Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.45%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

7.24%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

9.82%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

12.42%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

12.42%

+17.49%

Сравнение комиссий BUYZ и QCLR

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и QCLR

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and QCLR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUYZ has higher volatility (5.15%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 11.07% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for BUYZ.

BUYZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор