PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUYZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYZ с DARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUYZ (Franklin Disruptive Commerce ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUYZ returned -12.72% vs 52.56% for DARP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.

BUYZ

1 день
-0.39%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
-11.08%
С начала года
-11.76%
1 год
-12.72%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.03%
10 лет*
—

DARP

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
16.21%
С начала года
22.80%
1 год
52.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-11.76%8.70%28.25%16.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		22.80%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between BUYZ and DARP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between BUYZ and DARP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUYZ и DARP

Секторы
BUYZ
DARP

Потребительский циклический сектор

33.9%
8.1%

Технологии

27.0%
48.8%

Коммуникационные услуги

17.0%
14.3%

Финансовые услуги

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Промышленность

5.1%
8.1%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

0.7%
1.5%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

BUYZ
33.9%
DARP
8.1%

Технологии

BUYZ
27.0%
DARP
48.8%

Коммуникационные услуги

BUYZ
17.0%
DARP
14.3%

Финансовые услуги

BUYZ
6.7%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

BUYZ
5.4%
DARP

-

Промышленность

BUYZ
5.1%
DARP
8.1%

Недвижимость

BUYZ
2.8%
DARP

-

Здравоохранение

BUYZ
0.7%
DARP
1.5%

Сырьевые материалы

BUYZ

-

DARP
3.9%

Энергетика

BUYZ

-

DARP
8.0%

Коммунальные услуги

BUYZ

-

DARP
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с ANWPXBUYZ с SPYBUYZ с VGTBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с XDATBUYZ с GABF
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCI

Доходность на риск

BUYZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUYZDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.05

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.51

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

4.47

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

14.84

-15.59

BUYZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и DARP

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-30.27%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-11.82%

-19.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.05%

-8.14%

-34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.85%

-4.64%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

3.55%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и DARP

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 6.64%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.07%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

20.22%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

25.76%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

26.61%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.81%

26.61%

+3.20%

Сравнение комиссий BUYZ и DARP

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и DARP

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYZ and DARP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.07%) compared to BUYZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, BUYZ dropped -68.04% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs -12.72% for BUYZ. On fees, BUYZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUYZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs -12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUYZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BUYZ.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grizzle. Their fees differ too: 0.50% for BUYZ and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYZ и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор