PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYZ с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYZ с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Grizzle Growth ETF (DARP).

BUYZ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYZ - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUYZ и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUYZ и DARP

2026 (YTD)202520242023
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		-19.67%8.70%28.25%15.34%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BUYZ показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

BUYZ

1 день
0.11%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-6.83%
3 года*
10.31%
5 лет*
-8.54%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-7.64%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.56%
1 год
62.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Disruptive Commerce ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BUYZ:
BUYZ с SPYBUYZ с VGTBUYZ с ANWPXBUYZ с GABFBUYZ с FLCHBUYZ с XLYBUYZ с fdis
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий BUYZ и DARP

BUYZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF

Доходность на риск

BUYZ vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYZ
Ранг доходности на риск BUYZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYZ c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYZDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.19

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

2.73

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.97

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

16.42

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYZ vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYZ и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYZDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.19

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.11

-0.95

Корреляция

Корреляция между BUYZ и DARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYZ и DARP

BUYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024202320222021
BUYZ
Franklin Disruptive Commerce ETF		0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.77%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUYZ и DARP

Максимальная просадка BUYZ за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYZ и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

BUYZDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-30.27%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-15.92%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.15%

-9.09%

-39.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.60%

-4.84%

-33.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.97%

3.85%

+8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYZ и DARP

Текущая волатильность для Franklin Disruptive Commerce ETF (BUYZ) составляет 8.02%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что BUYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUYZDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.51%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

19.28%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

29.51%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.45%

26.42%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

26.42%

+3.75%