Сравнение BUYW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUYW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 0.02% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYW и VOO
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BUYW vs. VOO — Ранг доходности на риск
BUYW
VOO
Сравнение BUYW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.31 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.83 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BUYW и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и VOO
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 6.00% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и VOO
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -33.99% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.98% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -5.55% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.72% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.55% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и VOO
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.34% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 9.47% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 18.11% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 16.82% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 17.99% | -9.38% |