Сравнение BUSA с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Vanguard Value ETF (VTV).
BUSA и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и VTV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
BUSA vs. VTV — Ранг доходности на риск
BUSA
VTV
Сравнение BUSA c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.62 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.49 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и VTV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и VTV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и VTV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -59.27% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -7.89% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -4.43% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.92% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.53% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и VTV
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.63% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.71% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.89% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.88% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.66% | -2.83% |