PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с VTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past year, BUSA returned 21.71% vs 28.72% for VTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.08%.

BUSA

1 день
0.53%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.45%
1 год
21.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и VTV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.57%17.56%15.76%10.92%
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%11.03%

Correlation

The correlation between BUSA and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between BUSA and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и VTV

Секторы
BUSA
VTV

Здравоохранение

23.9%
14.1%

Финансовые услуги

20.2%
21.5%

Технологии

13.0%
16.4%

Промышленность

12.9%
13.9%

Энергетика

7.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
3.0%

Коммунальные услуги

3.4%
4.8%

Недвижимость

-

2.7%

Здравоохранение

BUSA
23.9%
VTV
14.1%

Финансовые услуги

BUSA
20.2%
VTV
21.5%

Технологии

BUSA
13.0%
VTV
16.4%

Промышленность

BUSA
12.9%
VTV
13.9%

Энергетика

BUSA
7.3%
VTV
7.4%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
VTV
8.9%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.5%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
VTV
4.8%

Недвижимость

BUSA

-

VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

BUSA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUSAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.77

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.95

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.54

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

17.12

-7.48

BUSA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUSA и VTV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-59.27%

+45.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.35%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.85%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.68%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и VTV

Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.51%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.91%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.43%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.88%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

16.64%

-3.03%

Сравнение комиссий BUSA и VTV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и VTV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VTV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to BUSA (3.17%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 28.72% vs 21.71% for BUSA. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 28.72% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

VTV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор